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【策略规划】A.方向策略上,10月11日-12日,在m1901处于3470-3510区间时,逐步买入m1901-C-3650及m1901-C-3700,资金占用不超过20%。当m1901跌至前期缺口3376-3420区间时止损。B.波动率策略上,关注m1901、m1905隐含波动率差值收敛的机会,结合豆粕近强远弱的方向判断,豆粕01-05价差有望继续走阔,当价差处于470-530之间时,逐步构建卖出m1901平值看跌、买入m1905平值看跌的价差组合,除了赚取波动率差值回落的收益外,还可以获得1-5价差走阔的delta收益,以及近月时间价值流逝较快的theta收益,策略资金占用不超过40%。风险点在于豆粕01-05价差缩窄、隐含波动率差值进一步走阔,当亏损达到总体资金投入的5%时止损。

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